Jest ryzyko, jest zabawa?

Epidemia koronawirusa to czynnik mogący przyczyniać się do rozruchów społecznych.
Jakie kraje są najbardziej podatne na niepokoje w następstwie Covid-19? Jak można się spodziewać, wszystkie rozwinięte gospodarki znajdują się wśród 35 krajów o najniższym ryzyku społecznym. Pierwsze miejsca zajmują zdyscyplinowani i doceniający dobro społeczne Skandynawowie: Dania, przed Finlandią i Szwecją. Niemcy są 5, USA – 23, a Włochy (gdzie poziom egoizmu indywidualnego i grupowego jest chyba znacznie wyższy) – dopiero na 30.
W gospodarkach wschodzących sytuacja jest bardziej zróżnicowana. W Europie najbardziej podatna na niepokoje społeczne jest Turcja, a na Bliskim Wschodzie – Iran. Najwyższe ryzyko społeczne panuje obecnie w Ameryce Łacińskiej i Afryce, gdzie prawie wszystkie kraju otrzymały bardzo niski tzw. wskaźnik IRS. Ten wskaźnik opracowuje Euler Hermes, światowa firma zajmująca się ubezieczaniem należności. Indeks ryzyka społecznego (IRS) wskazuje, które kraje są podatne na niezadowolenie społeczne, demonstracje i protesty, mające wpływ na kierunek polityczny i politykę danego kraju oraz jego przedsiębiorstw,
Z indeksu wynika,.że w 2021 r. możemy spodziewać się umiarkowanego wzmocnienia ryzyka społecznego w Zjednoczonym Królestwie, w Stanach Zjednoczonych i Belgii oraz wysokiego wzrostu tego ryzyka w Ameryce Łacińskiej, niektórych krajach afrykańskich i na Bliskim Wschodzie.
Wskaźnik IRS klasyfikuje kraje w skali od 0 (najwyższe ryzyko społeczne) do 100 (najniższe ryzyko). Zdefiniowany został w oparciu o 12 wskaźników, obejmujących m.in. wzrost realnego PKB per capita, aktywność zawodową ludności w wieku produkcyjnym, nierówności w dochodach, wydatki publiczne na cele społeczne czy zaufanie do rządzących.
W grupie krajów wysoko rozwiniętych oprócz Włochów najgorzej wypada Grecja (35. miejsce – 61,4 pkt. ). Pomimo swojego rankingu wynik Grecji odzwierciedla poprawę o +6,2 proc. w stosunku do sytuacji obserwowanej pięć lat wcześniej, kiedy kraj znajdował się w samym środku kryzysu związanego z długiem państwowym.
W europejskich krajach rozwijających się ryzyko społeczne jest umiarkowane: IRS wynosi powyżej 50 pkt. W azjatyckich krajach rozwijających się – poniżej 50, w tym dla Chin 49,3. Często kraje te mają niekorzystne warunki zatrudnienia i dochodów, oraz słabe postrzeganie instytucji publicznych. Sugeruje to na znaczącą podatność na systemowe niepokoje społeczne w przyszłości.

Epidemia Covid-19 stanowi dodatkowe źródło ryzyka społecznego w 2020 i 2021 r. Jednak już 2019 był rokiem jego wzrostu. Euler Hermes nie podaje niestety, jaki jest wskaźnik ryzyka społecznego dla Polski.

Specjaliści od oceny ryzyka

Nie chodzi tu o agentów służb specjalnych, lecz o aktuariuszy.

Jest to zawód, który w świecie ubezpieczeń kojarzy się z prestiżem i bardzo dobrymi zarobkami. To elitarny zawód – w Polsce licencję aktuariusza posiada niewiele ponad 400 osób. Czym się zajmują?
Zgodnie z polskim prawem, każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek powołania aktuariusza. W przypadku ubezpieczeń na życie jest on odpowiedzialny za kalkulację rezerw. Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych i osobowych muszą obowiązkowo zamieścić jego opinię w sprawozdaniu rocznym. W rzeczywistości firmy ubezpieczeniowe zatrudniają więcej niż jednego aktuariusza z uwagi na skalę prowadzonej działalności oraz mnogość zadań.
Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na aktuariusza? Najważniejsze są umiejętności analityczne i biegła znajomość excela oraz SQLa. Kilka słów o cyfrach: stażyści i młodsi specjaliści ds. aktuarialnych mogą liczyć na zarobki rzędy 4.000 – 7.000 zł brutto (w przypadku umowy o pracę). Najważniejszym stopniem wtajemniczenia na drodze do uzyskania licencji aktuarialnej jest zaliczenie egzaminów obejmujących szereg bloków tematycznych, począwszy od matematyki finansowo – ubezpieczeniowej, poprzez statystykę, ekonomię, modelowanie, prawdopodobieństwo, rachunkowość i prawo. Następny krok to uzyskanie licencji aktuarialnej. Jej posiadacze, w zależności od poziomu doświadczenia zawodowego, mogą liczyć na zarobki rzędu 8.000 – 15.000 tys zł brutto. Wyższe wynagrodzenia otrzymują już tylko główni aktuariusze.
Konkurencją dla akuariusza może być nowy zawód: Data Scientist. Kto to właściwie jest? W największym skrócie, to osoba, która łączy role programisty i analityka danych. Takie połączenie jest szczególnie cenione przez pracodawców. Do niedawna tymi obszarami kompetencji zajmowały się dwie różne osoby, a integracja ich wiedzy przebiegała z różnym skutkiem.
Tymczasem Data Scientist oprócz zdolności analitycznych (typowych dla tradycyjnej roli aktuariusza) potrafi programować swoje rozwiązania tak, by działały w sposób automatyczny. W pracy korzysta m.in. z języków komputerowych R i Python, ze względu na częstą pracę z bazami danych ma również opanowany język SQL, zna reguły statystyki (podobnie jak aktuariusz).
Jego kluczową kompetencją jest umiejętne wykorzystywanie wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (czyli samouczenia się maszyn). Tworzy ona najbardziej istotną wartość dodaną, która pozwala np. szacować ryzyka wynikające z następstw katastrof naturalnych czy zachowania konsumenckie.
Już dziś dzięki metodom telematycznym firmy ubezpieczeniowe wiedzą, jakie są nawyki i styl jazdy kierowców. Korzystając z tych danych mogą w czasie rzeczywistym dostosowywać ceny usług ubezpieczeniowych do realiów, umożliwiając redukcję kosztu polisy klientom preferującym bezpieczny styl jazdy. Narzędzia analizy danych pozwalają na bardziej precyzyjną personalizację oferty ubezpieczeniowej i ocenę ryzyka.
Jak widać, podobieństw łączących profesje aktuariusza i Data Scientist jest niemało. Mając na uwadze specyfikę obu tych zawodów i możliwości, które daje uczenie maszynowe, można założyć, że wiele czynności wykonywanych przez współczesnych aktuariuszy zostanie zautomatyzowanych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i modeli samouczących. Proces ten będzie prowadził do zwiększenia zarówno liczebności danych, jak i ich jakości. Nastąpi to nieprędko. Szeroko pojęta cyfryzacja niesie za sobą wysokie nakłady inwestycyjne, co zmusza osoby zarządzające towarzystwami ubezpieczeniowymi do rozłożenia ich w czasie. Również zmiana przyzwyczajeń klientów oraz agentów ubezpieczeniowych jest procesem długoterminowym.
Dzięki temu aktuariusze mają czas, by zdobyć nową wiedzę i dostosować swoje kompetencje do zmieniającej się rzeczywistości. Czy to konieczne? Data Scientists są poszukiwani na rynku, więc brak reakcji na nowe wyzwania może być dla aktuariuszy dużym ryzykiem. Zresztą na pewno już to wiedzą – są w końcu specjalistami od ryzyka.

 

Wszystko da się ocenić

Praca aktuariusza polega na ocenianiu ryzyka oraz wartości i kosztów różnych projektów finansowych, w szczególności długoterminowych. Należy do niego także wycena wartości firm.
Aktuariusz w towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiada za ocenę skali zobowiązań wobec klientów oraz takie skonstruowanie planów działania, by rezerwy oraz przyszłe przychody pieniężne zapewniły środki na wypłaty odszkodowań. Zajmuje się on kalkulacją składki, oceną zyskowności produktów ubezpieczeniowych, dobieraniem ich szczegółowych parametrów, ustalaniem metod tworzenia rezerw oraz wyznaczaniem marginesu wypłacalności w firmie ubezpieczeniowej.
W szczególności aktuariusze specjalizują się w wycenie ryzyka związanego ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi, ryzyka rynkowego (dotyczącego papierów wartościowych oraz stóp procentowych), oraz kredytowego i związanego z operacjami finansowymi. (AL)